Définition :
Le robot de trading ou un expert advisor est un programme écrit en MQL(MetaQuotes Language : language qui sert à créer des outils, indicateurs, auto trading complet, tester les stratégies) pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5 . Il exécutent automatiquement des ordres selon une stratégie de trading prédéfinie sur le marché du Forex ou CFD, en ouvrant, en surveillant et en clôturant des ordres. Les stratégies qu`ils ont programmées peuvent aller de conditions très simples d`achat/vente à des algorithmes complexes de trading à haute fréquence (HFT), des stratégies avec des indicateurs techniques (MM, ichimoku....) et d'autres stratégies lies aux charts, volumes...
Systèmes de trading automatiques
La condition préalable la plus élémentaire pour les systèmes de trading automatiques est un plan simple, qui régit les directions d`investissement claires dans des scénarios spécifiques sur le marché Forex et CFD. Essentiellement, un système de trading automatique n`est pas plus qu`un ensemble de règles et d`instructions strictes d`investissement en bourse. Pour générer les signaux dont ces programmes ont besoin, ils utilisent l`analyse technique ou évaluent les données fondamentales données.
Les différents systèmes de trading automatiques sont:
les systèmes de trading qui suivent la tendance
les systèmes de trading basés sur des strtégies de croisement d’indicateurs
les systèmes breakout
les systèmes de trading contre-tendance
les modèles graphiques.
Avantages et inconvénients des systèmes de trading automatiques
Si vous regardez le côté comportemental du trading, vous serez conscient de plusieurs points faibles du trading manuel. Ensuite, vous serez également en mesure de voir comment le trading automatique avec des Experts Advisors peut éviter les biais psychologiques du trading manuel forex et indices.
Le trading manuel exige beaucoup de discipline et de temps. Comme les experts advisors, les systèmes de trading automatiques ne sont pas limités, sensibles au stress ou à la panique. Ils agissent également de manière décisive, par exemple l`activation des positions Stop Loss après des instructions spécifiquement choisies et en laissant les ordres de bourse gagnants en cours. Ils optimisent les processus d`investissement en ligne et peuvent réagir beaucoup plus vite que les êtres humains, pour saisir même les moindres mouvements ascendants.
Les avantages du trading automatique:
Trading non émotionnel
Exécution stricte du capital choisi et des stratégies de gestion du risque
Décisions d’achat / vente super rapides
Trading continu 24 heures sur 24
Suivi automatisé et discernement des chances de succès sur de nombreux marchés en même temps
Le placement indépendant des ordres de bourse et les stratégies de mirroring d`un fournisseur de signal de trading
Une meilleure connaissance des opportunités de gain sur les marchés mondiaux
Moins de temps et effort nécessaire que dans le trading manuel.
Cependant, les traders expérimentés ont tendance à préférer le trading manuel en raison des avantages de ses caractéristiques plus humaines. Ils préfèrent s`appuyer sur l`expérience, l`intuition et leur jugement subjectif pour analyses les marchés financiers et prendre des décisions d`investissement. Un expert advisor n`est pas très bon pour réagir à des événements imprévisibles et des influences externes telles que le calendrier économique et ne réagit pas forcement très bien à l`évolution des conditions du marché.
Comment choisir un Robot de trading (EA ) et ses paramètres
Un système de trading automatique est aussi fiable que ses composants. Il est important de s`assurer que toutes les situations possibles sur le marché et leur probabilité de se produire, même petite, sont couvertes dans la programmation des logiciels automatiques.
1. Qu`est-ce que le robot va trader? Il pourrait s`agir d`instruments forex et CFD comme EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, DAX30, Nasdaq, Or, Argent, Brent et plus encore. Tous les experts consultants ne conviennent pas à tous les instruments et à toutes les stratégies de trading.
2. Sur quels indicateurs est basée la stratégie de trading du robot?
3. Règles d`entrée en position: dans quelles conditions les ordres sont-ils ouverts?
4. Règles de sortie de position: quand les ordres sont-ils clôturés?
5. Stops, Take Profit, Stop Suiveur: comment une réclamation de perte est-elle gérée?
6. Money Management: taille d`ordre par rapport au solde du compte, risques et à d`autres facteurs.
7. Dans quelle unité de temps l`expert advisor doit-il fonctionner?
8. Quels paramètres personnalisables (externes) est censé d`avoir l`expert advisor?
9. Les règles d`entrée et de sortie ne devraient-elles entrer en vigueur qu`à la fin d`une période, pour chaque tick?
10. Combien de trades l`EA peut-il ouvrir en même temps? Un seul trade à la fois? Un ordre d`achat et un ordre de vente? Illimité, si les conditions sont remplies?
L’editeur specialisé pour créer des robots de trading et des indicateurs techniques (MetaEditeur).
Les programmes MQL4 et MQL5 sont développés dans le MetaEditor. C'est un outil facile pour développer des Expert Advisors, des indicateurs personnalisés, des scripts et des bibliothèques complexes qui sont ensuite utilisés sur la plateforme. Les applications prêtes-à-l'emploi apparaissent automatiquement dans MetaTrader et peuvent être lancées immédiatement.
Comment tester un robot de trading (Backtesting)?
Le backtesting se fait sur le testeur de stratégie MetaTrader et vous permet de tester le comportement de vos propres robot sur la base des données historiques sur les prix - pour évaluer la performance dans un environnement de simulation de trading. La chose la plus importante à rechercher lors du backtesting est un faible taux de pertes temporaires (drawdowns), sans optimisation excessive (ajustement de la courbe).
Le testeur de stratégie offre de nombreuses options pour optimiser votre stratégie de trading. Assurez-vous de personnaliser et d`ajuster le paramètre de votre instrument de trading, comme le spread simulé et les paramètres de votre expert consultant lui-même (y compris les paramètres optimisables).
NB :Il faut assurer de la fiabilité du robot avant de l`appliquer dans un environnement réel de trading.
Service de création de robots de trading basé sur vous propres stratégies
En fin, cette service est disponible à la demande sur notre forum et donc vous pouvez me demander de programmer un robot de trading qui fonction selon vos stratégies et vos instructions décrit ci-dessus.
Sources :
Admiralmarkets : experts advisors
Meta Trader 4 : MetaEditor